试题题目：【单选题】
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。
A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
B、方差一协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
试题答案：C
试题解析：A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项，方差一协方差法易低估实际的风险值;D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
今天给大家整理的问题是【关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。A方差一协方差法能预测突发事件的风险B方差一协方】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
