试题题目：【单选题】
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险
Ⅴ.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
试题答案：详见解析
试题解析：计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。
但历史模拟法仍存在不少缺陷，例如：
（1）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；
（2）风险计量的结果受制于历史周期的长度；
（3）以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；
（4）在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。
故本题选C选项。
今天给大家整理的问题是【关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间的】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
