试题题目：【单选题】
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（ ）元。（已知累积正态分布表N（0.42）=0.6628，N（0.12）=0.5478）
A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72
试题答案：详见解析
试题解析：
今天给大家整理的问题是【假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
