证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数

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试题题目：

【单选题】

证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。

A、0.4

B、0.65

C、1

D、1.53

试题答案：

详见解析

试题解析：

本题考查贝塔系数的计算。

贝塔系数的计算公式为：，其中为投资组合p与市场收益的相关系数，为投资组合p的标准差，为市场的标准差。其中，证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，由题中数值代入公式得，β=0.6×（0.5÷0.3）=1。

C选项符合题意，故本题选C选项。

今天给大家整理的问题是【证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！

(编辑：题库网 )

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