假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。

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试题题目：

【单选题】

假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为（）。

A、0．5

B、0．125

C、0．33

D、0．08

试题答案：

试题解析：

特雷诺指数（RT)=(Rp-Rf)/βp=（14%-6%）/1=0．08

今天给大家整理的问题是【假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！

(编辑：题库网 )

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