已知A、B两个股票的期望收益率及其概率分布情况如下表所示：A股票和B股票期望收益率以及概率分布

试题答案：

详见解析

试题解析：

（1）股票A的期望收益率＝0.2×15%＋0.6×10%＋0.2×0＝9%股票B的期望收益率＝0.3×20%＋0.4×15%＋0.3×（-10%）＝9%股票A的方差＝0.2×（0.15-0.09）²＋0.6×（0.10-0.09）²＋0.2×（0-0.09）²＝0.0024股票A的标准离差＝（0.0024）^1/2＝4.90%股票B的方差＝0.3×（0.20-0.09）²＋0.4×（0.15-0.09）²＋0.3×（-0.10-0.09）²＝0.0159股票B的标准离差＝（0.0159）^1/2＝12.61%（2）股票A的标准离差率＝4.90%/9%×100%＝54.44%股票B的标准离差率＝12.61%/9%×100%＝140%由于股票B的标准离差率大于股票A的标准离差率，所以股票B的相对风险更大。