试题题目：【单选题】
特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（ ）。
A、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
B、特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益
C、资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示
D、证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益
试题答案：详见解析
试题解析：本题考查特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系。
A选项正确，詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
B选项错误，特雷诺比率反映承担的单位市场风险获得的超额收益。
C选项正确，资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示。
D选项正确，证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益。
故本题选B选项。
今天给大家整理的问题是【特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（ ）。A詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
