试题题目：【单选题】
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.
A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
B、按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
C、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
D、A和B投资组合业绩表现不相上下
试题答案：C
试题解析：由夏普比率公式可知，A组合的Sp=（15%-5%）/0.4=0.25＜B组合的Sp=（11%-5%）/0.2=0.3。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。而贝塔系数和特雷诺比率衡量的是系统性风险下的业绩比较。故选C。
今天给大家整理的问题是【给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（）。A组合：平均收益率】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
