【单选题】
如果张先生买进了1000份某集团6月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了1000份某集团6月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。张先生的策略获得的最大可能收益是( )美元。[2012年6月真题]
A、1000
B、3000
C、2000
D、4000
C
当标的物价格大于或等于105美元肘,两份期权都会被执行,此时张先生的收益最大,总收益=(105-100-5+2)×1000=20OO(美元)。
今天给大家整理的问题是【如果张先生买进了1000份某集团6月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!