试题题目：【单选题】
下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
试题答案：D
试题解析：信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。詹森α与特雷诺指标一样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。詹森α指标仅在相同风险等级的基金群体中可以比较，在不同风险等级的基金群体中不可比较。若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异。当αp>o时，说明基金表现要优于市场指数表现；当αp
今天给大家整理的问题是【下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
