试题题目：【单选题】
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，期权的执行价格为（ ）元。
A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
试题答案：B
试题解析：执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14.8=61.2（元）。半年复利率
，执行价格=61.2×（1+3.92%）=63.60（元）。所以选项B为本题答案。
今天给大家整理的问题是【ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期 。已知股票的现行市价为70元，看跌】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
