考试快讯
问答类型
资格类问题库|计算机问题库|财经类问题库|编制类问题库|医学类问题库|竞赛类问题库|初高中问题库
您现在的位置:中国人事考试网主页 > 题库 > 财经类问题库 > 银行从业 >
【单选题】
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
A、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B、是所有计算VaR的方法中最简单的
C、反映了高阶非线性特征
D、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
详见解析
方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。
今天给大家整理的问题是【下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。A假定投资组合中各种风险因素的变】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!