试题题目：【简述题】
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（2）分别计算甲、乙股票的β值；
试题答案：详见解析
试题解析：根据资本资产定价模型：
甲股票：12%=5%+β×（10%-5%），则β甲=1.4
乙股票：15%=5%+β×（10%-5%），则β乙=2
今天给大家整理的问题是【已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
