试题题目：【单选题】
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元，期限1年，目前该股票的价格是50元，期权费（期权价格）为5元。到期日该股票的价格是68元。则购进股票与售出看涨期权组合的净损益为（ ）元。
A、15
B、18
C、-5
D、0
试题答案：详见解析
试题解析：购进股票的收益＝股票市价－购买价格＝68－50＝18（元），由于到期日股票价格大于看涨期权的执行价格，所以购买看涨期权的一方一定会行权，则甲公司出售看涨期权的净损益＝期权价格－Max（股票市价－执行价格，0）＝5－（68－60）＝5－8＝-3（元），则投资组合的净损益＝购进股票的收益＋期权的净损益＝18＋（-3）＝15（元）。
综上，本题应选A。
今天给大家整理的问题是【以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元，期限1年，目前该股票的价格是50元，期】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
