• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

题库银行从业

问答类型

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。A蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2023-03-19 13:15|来源:网络
查看 查看
试题题目:

【单选题】

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。

A、蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程

B、蒙特卡洛模拟法计算量较大

C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

D、蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

试题答案:

D

试题解析:

历史模式法所选用的历史样本期间非常重要,选项A、B、C表述正确。

今天给大家整理的问题是【关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。A蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!

(编辑:题库网 )
关键词阅读
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。