试题题目：【综合题】
假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。
试题答案：详见解析
试题解析：在套利驱动的均衡状态下，看涨期权价格、看跌期权价格和股票价格之间存在一定的依存关系。对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立：
看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值
今天给大家整理的问题是【假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
