【单选题】
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是80元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是120元。同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为( )元。
A、-5
B、15
C、10
C
购进看跌期权到期日净损益=0-5=-5(元),购进看涨期权到期日净损益-(120-100)-5=15(元),投资组合净损益=-5+15=10(元)。所以选项C为本题答案。
今天给大家整理的问题是【某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!