试题题目：【计算问答题】
假设证券A、B报酬率的相关系数为0.7，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.6，整个市场报酬率的标准差为15%，计算投资组合的β系数。
试题答案：详见解析
试题解析：由①式可知，当
＝0.7时，
甲乙投资组合的标准差＝
，
由于β系数的计算公式为
（其中表示
投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数，
和
分别表示投资组合的标准差和整个市场报酬率的标准差）；
因此代入数据可知，投资组合的β系数＝0.6×19.18%/15%＝0.77。
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