试题题目：【单选题】
下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（ ）。
A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
试题答案：B
试题解析：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布，在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。
今天给大家整理的问题是【下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
