• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

题库财经类问题库

问答类型

某四项资产组合的收益—风险特征如图所示,下列说法错误的是( )。Aρ4对应的资产组合能最有效

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2023-02-02 13:39|来源:网络
查看 查看
试题题目:

【单选题】

某四项资产组合的收益—风险特征如图所示,下列说法错误的是( )。

A、ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险

B、

C、ρ1对应的资产组合不可能降低风险

D、ρ1表示组成组合的两个资产不相关

试题答案:

详见解析

试题解析:

本题考查可行域的一般图形。

由组合线的公式可知,在一般情形下,相关系数决定组合线在A与B点之间的弯曲程度。随着ρ的增大,弯曲程度将降低。当ρ=1时,弯曲程度最小,呈直线;当ρ=-1时,弯曲程度最大,呈折线;不相关是一种中间状态,比正完全相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小。

从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。

A选项说法正确,ρ4所在的组合线弯曲程度最大,因此ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险。

B选项说法正确,随着相关系数ρ的增大,弯曲程度将降低,因此,题目中四个相关系数ρ的大小排序为:ρ4<ρ3<ρ2<ρ1。

C选项说法正确,ρ1表示组成组合的两个资产完全正相关,而完全正相关的资产组成的组合无法分散风险,因此ρ1对应的资产组合不可能降低风险。

D选项说法错误,ρ1表示组成组合的两个资产完全正相关。

故本题选D选项。

今天给大家整理的问题是【某四项资产组合的收益—风险特征如图所示,下列说法错误的是( )。Aρ4对应的资产组合能最有效】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!

(编辑:题库网 )
关键词阅读
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
最新题库