【单选题】
某基金测算出A证券组合在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是( )。
A、事前指标
B、事中指标
C、事后指标
D、全过程指标
A
事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况。事后风险测度则是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况,常用来衡量风险调整后的收益情况。
今天给大家整理的问题是【某基金测算出A证券组合在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是(】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!