试题题目：某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。（ ）
A、正确
B、错误
试题答案：详见解析
试题解析：风险收益率＝投资组合的β系数×（市场组合的平均收益率－无风险收益率），则：
该投资组合的β系数＝8%÷（10%－5%）＝1.6＞1，因此可判断该组合的系统风险比市场组合大。
因此，本题表述错误。
今天给大家整理的问题是【某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
