试题题目：【多选题】
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。
A、相关系数为-1时能够抵销全部风险
B、相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D、相关系数为0时，不能分散任何风险
试题答案：B,C
试题解析：相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大于正相关小于负相关。
今天给大家整理的问题是【对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。A相关系数为-1时能够】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
